Con sus hermanos Mario y Rafael Sandoval, es propietario de Coque, espacio con doble estrella Michelin que se mudó en agosto de 2017 desde Humanes al centro de Madrid. Representan la segunda generación de una familia hostelera. Diego Sandoval está al frente de la sala, que ha sometido a nuevos parámetros de profesionalización. En 2019, los hermanos Sandoval tienen previsto poner en marcha una finca en El Escorial, que sumará producción propia ganadera y agrícola, espacio de I+D y eventos.